一、网站

（一）在线数据网站

1.科宽: 郑挺国教授开发的市场信号在线监测网站，包括指数、股票、基金、外汇、经济、房价等数据，使用指南。

• 指数：系统风险、沪深大盘、行业指数、商品期货、全球股指
• 股票：沪市、深市、创业板、港股、美股
• 基金：混合型、指数型、债券型、其他
• 外汇：货币汇率、虚拟货币
• 经济：中国经济、地区经济、行业经济、世界经济
• 房价：二手房价格（东中西部）

2.中国银行业数据库 | China Banking Database

请关注CBD微信公众号：CBD数据库

“中国银行业数据库”（China Banking Database，简称CBD）旨在构建覆盖中国商业银行业整体的大样本、微观数据库，服务于各界对中国银行业开展深入研究。自2015年项目启动以来，已取得丰富的基础成果，覆盖银行数量超过1000家，最长期限超过20年。由于一系列内外部原因，CBD数据库目前并未公开开放、自由使用，所有学术界、政策界、业界的使用均需取得CBD项目组授权。若有意使用该数据库，请直接联系项目组。未经授权而使用CBD数据形成的成果，均涉嫌侵犯知识产权，CBD项目组保留进一步追责的权利。

其他银行数据库

常规的中国商业银行微观数据来源：Bankscope/Bankfocus，CSMAR，WIND，CNRDS

• CBD极简介绍PPT，2021.7.25 [ CBD介绍 ]

CBD银行样本覆盖情况

2023-02-06	银行总数（含停业） Num. Banks (with exits)	营业银行数 Num. Banks (operating)	CBD涵盖机构数 CBD Covered Banks	CBD涵盖营业机构数 CBD Banks (operating)	CBD银行-年份样本数 CBD Bank-Year Obs.
政策性及国有大型银行 Policy and State-owned Banks	9	9	9	9	161
股份制银行 Joint Stock Banks	12	12	12	12	227
城商行（含住房储蓄银行） City Commercial Banks (with housing savings bank)	156	126	155	125	2021
农商行（含农合行） Rural Commercial Banks (with Rural Cooperative Banks)	1665	1629	1088	1059	6265
农信社 Rural Credit Unions	544	544	123	114	577
村镇银行 Rural Banks	1645	1645	388	388	1082
民营银行 Private Banks	19	19	19	19	93
外资银行 Foreign Banks	43	41	43	41	464
总计 Total	4093	4025	1837	1767	10890

二、书籍

（一）教材

1、让.梯若尔《公司金融理论》

2、让.梯若尔《产业组织理论》

3、卡尔·沃什《货币理论与政策》-上财版

（二）专著

1、余永定《见证失衡——双顺差、人民币汇率和美元陷阱》

2、温铁军等《八次危机：中国的真实经验（1949-2009）》

（三）工具书

1、李春涛、张璇《随机模拟与金融数据处理Stata教程》

2、陈强《高级计量经济学及Stata应用-第2版》

3、李向阳《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》

三、课程与讲义

(一) Dingming Liu - XMU-SOE

1、Advanced Topics in Macro: Fiscal Policies, Fall 2015

(1) Lecture Notes by Evi Pappa:

• Empirical Evidence pdf
• Revenue Shocks pdf
• Fiscal Shocks in an Open Economy pdf
• Fiscal Shocks in RBC Models pdf
• Fiscal Shocks in Open Economy Models pdf1 pdf2
• Models with Labor Market Frictions pdf

(2) Lecture Notes by Giovanni Rico:

• Introduction pdf
• Empirics pdf
• Theory pdf
• Fiscal Foresight pdf

2.Derivatives Analysis (SAP), Spring 2018

Syllabus doc

• Lecture 1 Introduction ppt
• Lecture 2 Mechanics of Futures Markets ppt
  上海期货交易所黄金期货合约：link
  大连交易所玉米合约：link
  The Furture Market （Reference only）
• Lecture 3 Hedging Strategies Using Futures ppt
• Lecture 4 Interest Rates ppt
• Lecture 5 Determination of Forward and Futures Prices ppt
  Margin trading and short selling (融资融券) in China link
• Lecture 6 Interest Rate Futures ppt
  Understanding U.S. Government Securities Quotes link
  2013年中国国债期货时隔18年后重启 link
  U.S. treasury bond futures contract specs link
  Understanding Treasury Futures by CME group link
  Understanding Eurodollar Futures by CME group link
• Lecture 7 Swaps ppt
• Lecture 8 Mechanics of Options Markets ppt
• Lecture 9 Properties of Stock Options ppt

Interesting Readings

1. Check the following websites if you are interested in futures:
   Chicago Mercantile Exchange
   Intercontinental Exchange

   data网站1 data网站2

2. 了解中国衍生品市场的发展 http://www.zhihu.com/question/21691352/answer/23205199

（二）刘岩-武汉大学

1、PhD Micro 2022

（1）课程大纲 [ pdf ]

（2）课程内容

1. 数学基础提要 [ Lecture 0 ]
2. 经典理论：消费者、厂商与一般均衡 [ Lecture 1 ]
3. 动态随机一般均衡模型 [ Lecture 2 ]
4. 不完全市场一般均衡模型 [ Lecture 3 ]
5. 异质性信息与一般均衡模型 [ Lecture 4 ]
6. 非合作博弈基础 [ Lecture 5 ]
7. 不完美信息扩展博弈 [ Lecture 6 ]
8. 逆向选择的理论与应用 [ Lecture 7 ]
9. 道德风险与激励合约 [ Lecture 8 ]
10. 企业理论与不完全合约 [ Lecture 9 ]
11. 市场与政府 [ Lecture 10 ]

（3）课程考核——撰写一份论文研究计划，要求如下：

1. 标题应为“关于XXX的研究计划”，写清姓名
2. 提出明确的研究问题，阐述该问题的理论意义以及可能的政策意义
   • 注意，凡研究必有理论意义
3. 列出5篇关键的中文参考文献及5篇关键的英文参考文献
   • 注意，参考文献务必是期刊论文，且核心参考文献应当具备广泛认可的影响力，包括但不限于顶刊、高引用、可进入教科书的经典文献
4. 具体陈述研究问题的理论逻辑
   • 用文字清晰说明研究的主要理论逻辑框架，包括基础假设，推理逻辑，以及最终可以表示为变量X与Y间逻辑关系的命题
   • 注意，请说明X与Y的逻辑关系是基于个体的最优化推理，还是基于市场均衡的联系
5. 如果含有理论模型，则需对4中细节进行补充，并将模型基本设定数理化，但不必写出完整的数理推导过程及结论
6. 如果含有实证研究，请说明拟采用的数据及数据可得性、可靠性，拟采用数据的结构（时序、截面、面板等），请具体写出拟使用的实证模型（线性回归、离散选择等）及估计方法，基准模型考虑何种标准误计算方法（稳健或聚类及层级），可能出现的内生性问题，预计将使用何种因果识别方法（IV、DID、RD等）减缓内生性问题的影响，以及该识别方法的合理性、实证模型及额外数据变量（如IV），准备考虑的稳健性检验
7. 研究的预期结论，相对文献的贡献，预期结论的经济理论与政策显著性
8. 预期投稿期刊，并对照近期该刊具体的发表论文，论证研究计划最终产出的论文可以达到该刊刊用标准
9. 字数4000-5000
10. 请用WORD撰写，A4纸张，正文5号字体，中文为宋体，英文为Times New Roman，1.2倍行距，数学公式用WORD自带公式编辑器输入（避免自行使用正常文本斜体输入数学字母及公式），参考文献排版按照《经济研究》规范

2、金融博士方法论专题2022

模块一：公司金融实证方法

授课人：刘岩；第三周开始，共计5次课

1. 金融实证研究的基础问题，课件 [ slides ]
2. 外生变动与工具变量回归，课件 [ slides ]；临时改为9.26中午12:30-3:30上课，地点不变
3. 固定效应与面板回归，课件 [ slides ]
4. 双重差分，课件 [ slides ]
5. 断点回归，课件 [ slides ]

参考教材：

• 邱嘉平（2020），《因果推断实用计量方法》，上海财经大学出版社 [ 京东 ]

指定阅读文献：

1. Roberts, M. R., and T. M. Whited. 2013. Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Constantinides, G. M., M. Harris, and R. M. Stulz (eds.), Handbook of the Economics of Finance. Oxford: Elsevier. [ pdf ]【主要课程教学内容】
2. Kahn, R. J., and T. M. Whited. 2018. Identification Is Not Causality, and Vice Versa. Review of Corporate Finance Studies 7:1–21. [ pdf ]【区分识别与因果推断】
3. Mitton, T. 2022a. Methodological Variation in Empirical Corporate Finance. Review of Financial Studies 35:527–575. [ pdf ]【回归调结果问题】
4. Mitton, T. 2022b. Economic Significance in Corporate Finance. Review of Corporate Finance Studies forthcoming. [ pdf ]【回归系数经济显著性问题】
5. Jiang, W. 2017. Have Instrumental Variables Brought Us Closer to the Truth. Review of Corporate Finance Studies 6:127–140. [ pdf ]【工具变量问题】
6. Rajan, R. G., and L. Zingales. 1998. Financial Dependence and Growth. American Economic Review 88:559–586. [ pdf ]【实证研究范例】
7. Cameron, A. C., and D. L. Miller. 2015. A Practitioner’s Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources 50:317–372. [ pdf ]【多元聚类标准误说明】
8. Roodman, D. 2009. A Note on the Theme of Too Many Instruments. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 71:135–158. [ pdf ]【动态面板GMM应用注意事项】
9. Olden, A., and J. Moen. 2020. The Triple Difference Estimator. http://ssrn.com/abstract=3582447. [ pdf ]【三重差分的识别条件及平行趋势检验】
10. Jayaratne, J., and P. E. Strahan. 1996. The Finance-Growth Nexus: Evidence from Bank Branch Deregulation. Quarterly Journal of Economics111:639–670. [ pdf ]【多期DID范例】
11. Chen, Ebenstein, Greenstone, and Li. 2013. Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China’s Huai River policy. PNAS 110(32):12936–12941. [ pdf ]【地理界限RDD范例】
12. T. Chen, Y. Huang, C. Lin, and Z. Sheng. 2022. Finance and Firm Volatility: Evidence from Small Business Lending in China. Management Science 68(3):2226-2249. [ pdf ]【评分界限RDD范例】

模块二：实证资产定价与机器学习方法

授课人：李斌；第6次课

模块三：DSGE进阶专题

授课人：刘岩，王胜，熊琛，杨中超；第7-14次课，共8次课，每专题2次课

——DSGE入门：参考熊琛春季学期硕士《动态优化》课程以及经济波动与增长论坛暑期课程（http://www.liuyanecon.com/efgchina/#2022ss）

1. 开放宏观DSGE模型：王胜
2. 金融摩擦与异质性主体模型：熊琛
3. 信息冲击与信息摩擦：杨中超
4. 中国宏观经济数据、特征与基础DSGE建模：刘岩

3、博士-金融中介理论2021

教科书

1. 主要教科书为：Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet (2008)

   Microeconomics of Banking , 2nd edition, Cambridge: The MIT Press.

   • 中译本：微观银行经济学（第二版），2014，北京：中国人民大学出版社

2. 微观实证的参考书为：Hans Degryse, Moshe Kim, and Steven Ongena (2009)

   Microeconometrics of Banking: Methods, Applications, and Results

   , New York: Oxford University Press.

   • 中译本：微观银行计量经济学，2018，厦门：厦门大学出版社

课程内容

本课程将以金融中介理论为基础，前半部分选读Freixas and Rochet (2008)的主要内容，每次两人主讲，各准备80分钟的汇报PPT，40页左右；后半部分选读前沿文献，每次两人，各一篇论文，具体论文待定

1. 9月27日：课程阅读内容分配

   • 课件：pdf 下载

2. 10月11日：FR第2 – 3章

   10月18日：FR第4 – 5章

   10月25日：FR第6 – 7章

   11月1日：FR第8 – 9章

   注意事项

使用PPT模板 Download ；学术报告规范 Link Download

4、PhD Micro 2017

（1）课程大纲 [ pdf ]

（2）课程内容

1. 数学基础提要 [ lecture0 ]
2. 微观经济学经典理论 [ lecture1 ]
3. 动态随机一般均衡模型基础 [ lecture2 ]
4. 完全市场动态随机一般均衡 [ lecture3 ]
5. 不完全市场动态随机一般均衡 [ lecture4 ]
6. 异质信息与一般均衡 [ lecture5 ]
7. 非合作博弈基础 [ lecture6 ]
8. 不完美信息扩展博弈 [ lecture7 ]
9. 逆向选择理论与应用 [ lecture8 ]
10. 道德风险与激励合约 [ lecture9 ]
11. 最优债务合约 [ lecture10 ]
12. 不完全合约及企业理论 [ lecture11 ]

（3）作业

• hw1，solution1
• hw2，solution2
• hw3，solution3
• hw4
• hw5
• hw6
• hw7
• hw8
• hw9
• hw10
• hw11

4、PhD DSGE 2017

• 课程大纲 [ DSGE_syllabus_2017 ]
• 第一讲：刘岩，DSGE介绍，课件 [ pdf ]
• 第二讲：曾涛，DSGE Bayes方法 [ pdf ] 与Dynare使用 [ pdf ]
• 第三讲：侯成琪，New Keynesian DSGE [ pdf ]，脉冲响应示例 [ pdf ]
• 第四讲：王胜，开放经济 DSGE [ pdf ]，脉冲响应示例 [ pdf ]
• 第五讲（2016）：葛新宇，DSGE与金融中介 [ pdf ]

5、Macro reading group

本学期宏观讨论班将以HANK为主题，每两周周一下午2点半在金融系会议室（B255）进行。由于技术性较强，面向对象为金融系教师和博士生；本科、硕士有兴趣旁听者请提前向我邮件申请。

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讨论班安排

1. 9月28日，刘岩，报告内容：RANK存在问题，TANK介绍；参考资料 Bilbiie-THANK Download
2. 10月12日，刘岩，报告内容：THANK介绍；参考资料 Bilbiie-THANK Download
3. 10月27日，熊琛，报告内容：Bewley模型；参考资料 pdf Download
4. 11月9日，熊琛，报告内容：Krusell-Smith模型；参考资料 pdf Download
5. 12月3日，周上尧，报告内容：Bayer, Born, and Luetticke (2020)，HANK版Smets and Wouters (2007)；参考资料 pdf Download
6. 12月14日，周上尧，报告内容：Bayer and Luetticke (2020)，离散时间HANK近似求解方法；参考资料 pdf Download
7. 1月13日，邹振涛，报告内容：Kaplan, Moll, and Violante (2018)，连续时间HANK；参考资料 pdf Download

主要文献

HANK综述及微观数据基础

1. Greg Kaplan, Giovanni L. Violante (2018) Microeconomic Heterogeneity and Macroeconomic Shocks. Journal of Economic Perspectives, 32 (3), 167 – 94. pdf Download
2. Greg Kaplan, Giovanni L. Violante, Justin Weidner (2014) The Wealthy Hand-to-Mouth. Brookings Papers on Economic Activity, 2014, 77 – 138. pdf Download

TANK/THANK介绍及应用

1. Florin O. Bilbiie (2020) The New Keynesian Cross. Journal of Monetary Economics, 114, 90 – 108. pdf Download
2. Davide Debortoli, Jordi Galí (2018) Monetary Policy with Heterogeneous Agents: Insights from TANK models. Working Paper. pdf Download
3. Gauti B. Eggertsson, Paul Krugman (2012) Debt, Deleveraging, and the Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach. Quarterly Journal of Economics, 127 (3), 1469 – 1513. pdf Download

HANK主要文献：封闭经济

1. Alisdair McKay, Ricardo Reis (2016) The Role of Automatic Stabilizers in the U.S. Business Cycle. Econometrica, 84 (1), 141 – 194. pdf Download
2. Alisdair McKay, Emi Nakamura, Jón Steinsson (2016) The Power of Forward Guidance Revisited. American Economic Review, 106 (10), 3133 – 58. pdf Download
3. Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni (2017) Credit Crises, Precautionary Savings, and the Liquidity Trap. Quarterly Journal of Economics, 132 (3), 1427 – 1467. pdf Download
4. Greg Kaplan, Benjamin Moll, Giovanni L. Violante (2018) Monetary Policy According to HANK. American Economic Review, 108 (3), 697 – 743. pdf Download
5. Adrien Auclert (2019) Monetary Policy and the Redistribution Channel. American Economic Review, 109 (6), 2333 – 67. pdf Download
6. Christian Bayer, Ralph Luetticke, Lien Pham-Dao, Volker Tjaden (2019) Precautionary Savings, Illiquid Assets, and the Aggregate Consequences of Shocks to Household Income Risk. Econometrica, 87 (1), 255 – 290. pdf Download
7. Christian Bayer, Benjamin Born, Ralph Luetticke (2020) Shocks, Frictions, and Inequality in US Business Cycles. CEPR Discussion Paper. pdf Download
8. [NEW] Felipe Alves, Greg Kaplan, Benjamin Moll, Giovanni L. Violante (2020) A Further Look at the Propagation of Monetary Policy Shocks in HANK. Journal of Money, Credit and Banking, 52 (S2), 521–559. pdf Download

HANK主要文献：开放经济

1. Sergio de Ferra, Kurt Mitman, Federica Romei (2020) Household Heterogeneity and the Transmission of Foreign Shocks. Journal of International Economics, 124, 103303. pdf Download

HANK主要文献：最优政策

1. Alisdair McKay, Ricardo Reis (2020) Optimal Automatic Stabilizers. Review of Economic Studies, forthcoming. pdf Download

异质性个体量化宏观模型理论基础与数值求解

1. S. Rao Aiyagari (1994) Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. Quarterly Journal of Economics, 109 (3), 659 – 684. pdf Download
2. Mark Huggett (1993) The Risk-free Rate in Heterogeneous-Agent Incomplete-Insurance Economies. Journal of Economic Dynamics and Control, 17 (5-6), 953 – 969. pdf Download
3. Per Krusell, Anthony A. Smith Jr. (1998) Income and Wealth Heterogeneity in the Macroeconomy. Journal of Political Economy, 106 (5), 867 – 896. pdf Download
4. Fatih Guvenen (2011) Macroeconomics with Hetereogeneity: A Practical Guide. Economic Quarterly, 97 (3), 255 – 326. pdf Download
5. Michael Reiter (2009) Solving Heterogeneous-agent Models by Projection and Perturbation. Journal of Economic Dynamics and Control, 33 (3), 649 – 665. pdf Download
6. Timo Boppart, Per Krusell, Kurt Mitman (2018) Exploiting MIT Shocks in Heterogeneous-Agent Economies: The Impulse Response as a Numerical Derivative. Journal of Economic Dynamics and Control, 89, 68 – 92. pdf Download
7. Christian Bayer, Ralph Luetticke (2020) Solving Heterogeneous Agent Models in Discrete Time with Many Idiosyncratic States by Perturbation Methods. Quantitative Economics, 11 (4), 1253 – 1288. pdf Download
8. Yves Achdou, Jiequn Han, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, Benjamin Moll (2020) Income and Wealth Distribution in Macroeconomics:A Continuous-Time Approach. Review of Economic Studies, forthcoming. pdf Download

6、Macro reading group 2022

1. 刘岩，3月22日，The Driving Forces of China’s Business Cycles: Evidence from an Estimated DSGE Model with Housing and Banking, CER, 2022
2. 肖雅慧，4月12日，Carvalho, Lee, and Park (2021, AEJ Macro)
3. 赵浩权，4月19日，Christiano, Motto, and Rostagno (2014, AER)
4. 王浩安，4月26日，Chang, Liu, and Spiegel (2015, JME)
5. 肖泽亮，5月9日，Gertler and Kiyotaki (2015, AER)
6. 周上尧，5月16日，“中国影子银行的成因、结构及系统性风险”，《经济研究》，2021年第7期
7. 刘岩，5月23日，Cochrane (2022, RED)
8. 刘熙莹，5月30日，Beyond Monopolistic Competition

阅读文献列表：

• [B]金融摩擦
  1. Brunnermeier, M. K., & Sannikov, Y. (2014). A Macroeconomic Model with a Financial Sector. American Economic Review, 104, 379–421.
  2. Chang, C., Liu, Z., Spiegel, M. M., & Zhang, J. (2019). Reserve Requirements and Optimal Chinese Stabilization Policy. Journal of Monetary Economics, 103, 33–51.
  3. Christiano, L. J., Motto, R., & Rostagno, M. (2014). Risk Shocks. American Economic Review, 104, 27–65.
  4. Gertler, M., & Kiyotaki, N. (2015). Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy. American Economic Review, 105, 2011–2043.
• [C]资本管制
  1. Chang, C., Liu, Z., & Spiegel, M. M. (2015). Capital Controls and Optimal Chinese Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 74, 1–15.
  2. Choi, J. H. (2020). Capital Controls and Foreign Exchange Market Intervention. Journal of International Money and Finance, 101, 102098.
  3. Prasad, N. (2018). Sterilized Interventions and Capital Controls. Journal of International Money and Finance, 88, 101–121.
• [D]企业融资（实证为主）
  1. Kermani, A., & Ma, Y. (2020). Two tales of debt (No. w27641). National Bureau of Economic Research.
  2. Lian, C., & Ma, Y. (2021). Anatomy of Corporate Borrowing Constraints. Quarterly Journal of Economics, 136, 229–291.
  3. Ma, Y., & Scheinkman, J. A. (2020). Going-concern debt of financial intermediaries (No. w28088). National Bureau of Economic Research.
• [F]价格/通胀的财政理论
  1. Cochrane, J. H. (2021). The Fiscal Roots of Inflation. Review of Economic Dynamics, forthcoming.
  2. Sargent, T. J. (2012). Nobel Lecture: United States Then, Europe Now. Journal of Political Economy, 120, 1–40.
• [P]生产网络
  1. Carvalho C, Lee J W, Park W Y. Sectoral price facts in a sticky-price model. American Economic Journal: Macroeconomics, 2021, 13(1): 216-56.
  2. Pasten E, Schoenle R, Weber M. The propagation of monetary policy shocks in a heterogeneous production economy. Journal of Monetary Economics, 2020, 116: 1-22.
• [O]人口结构、老龄化
  1. Basso H S, Rachedi O. The young, the old, and the government: Demographics and fiscal multipliers. American Economic Journal: Macroeconomics, 2021, 13(4): 110-41.
  2. Carvalho C, Ferrero A, Nechio F. Demographics and real interest rates: Inspecting the mechanism. European Economic Review, 2016, 88: 208-226.
• [T]技术进步
  1. Anzoategui D, Comin D, Gertler M, et al. Endogenous technology adoption and R&D as sources of business cycle persistence. American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(3): 67-110.
  2. Bianchi F, Kung H, Morales G. Growth, slowdowns, and recoveries. Journal of Monetary Economics, 2019, 101: 47-63.

7、Causal inference reading group 2019

Reference books

• Angrist and Pischke, Mostly Harmless Econometrics, 2009
• 赵西亮，《基本有用的计量经济学》，2017

Organizaiton and introduction

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Presentations

1. 胡智慧：下载
2. 梁思靖：下载
3. 孔彤阳：下载
4. 鲍余薇：下载
5. 荆艺玮：下载
6. 冷学琪：下载
7. 张雪菲：下载
8. 赵瑾：下载
9. 相耐汀：下载

8、Causal inference reading group 2020

The reading group will last for the whole semester, and will cover the following topics, mostly related to causal inference, or endogeneity problems in an OLS setting:

1. Robust and clustered standard errors\ to achieve robust inference in an OLS model
2. Instrumental variable approach\ to attack the endogeneity problems wide spread in OLS models
3. Panel data with fixed effects\ to solve for the unobservable heterogeneity problem, an important source of endogeneity issues
4. GMM approach for dynamic panels\, where fixed effects lead to inconsistent estimates using OLS
5. Difference-in-difference approach\ for policy evaluation or shock identification, one of the most popular method to overcome the endogeneity issues in recent years
6. Regression discontinuity design\, an equally popular method for endogeneity problems in recent years
7. Quantile regression, especially useful to analyze inequality issues and uncover heterogeneous effects of explanatory variables

Reference books

• 邱嘉平，《因果推断实用计量方法》，2020 (REQUIRED)
• Angrist and Pischke, Mostly Harmless Econometrics, 2009
• 赵西亮，《基本有用的计量经济学》，2017

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Presentations

• 9/17, introduction, and presentations of summer research by

  • 程子帅
  • 梁思靖
  • 胡智慧

• 9/24, presentations of summer research and undergraduate thesis by

  • 郭倩美 pdf Download
  • 马兆星 pdf Download
  • 张雪菲 pdf Download

• 10/8, presentations of summer research; begin at 2:40pm instead of 2:00pm

  • 孔彤阳 pdf Download
  • 相耐汀 pdf Download

• 10/15, presentations of summer research;

begin at 3:00pm instead of 2:00pm

• 鲍余薇 pdf Download
• 冷学琪 pdf Download

• 10/22, presentations of CI methodology

  • 王健 pdf Download
  • 相耐汀 pdf Download
  • 蔡诺璇 pdf Download

• 10/29, presentations of CI methodology

  • 李非凡 pdf Download
  • 李思芃 pdf Download
  • 李浩芸 pdf Download

• 11/5, presentations of CI methodology

  • 曾卉琪 pdf Download
  • 江梦瑜 pdf Download
  • 陈远致 pdf Download

• 11/19, presentations of CI methodology;

start at 1:00 pm instead of 2:00 pm

• 朱思颖 pdf Download
• 侯天宇 pdf Download
• 叶立欢 pdf Download

• 11/26, presentations of CI methodology

  • 陈露滢 pdf Download
  • 成思扬 pdf Download
  • 郭倩美 pdf Download
    • 补充 pdf Download

• 12/03, presentations of CI methodology

  • 蒋涵琦 pdf Download
  • 王子萱 pdf Download
  • 马兆星 pdf Download

• 12/10, presentations of CI methodology

  • 李竞开 pdf Download

• 12/17, presentations of CI methodology

  • 杨宇彤 pdf Download
  • 瞿博洋 pdf Download
  • 龙欣雨 pdf Download

9、经济波动与增长论坛暑期学校

2022：为进一步推动国内宏观经济学量化研究，促进中国特色宏观经济理论的发展，经济波动与增长论坛联合云南财经大学，计划以线下形式于2022年7月在昆明举办首届暑期学校。现面向全国高校致力于从事量化宏观研究的优秀博士、硕士研究生以及有必要知识基础的优秀本科生，招收暑期学校学员。暑期学校计划招收学员规模不超过50人，并将组织国内知名的宏观经济学中青年学者集中讲授宏观动态模型的一般理论与面向中国的建模分析方法。暑期学校预计将持续4天，前3天为集中授课（上下半天，共6次），最后1天为宏观研讨会（欢迎学员报名参加进行论文展示）。

举办时间7.4-7.7，昆明：报名公告 [ link ] 日程安排 [ link ]

• 课件
  1. 李戎：动态优化基础，课件 [ slides ]
  2. 刘岩：DSGE模型入门与对数线性化方法，课件 [ slides ]
  3. 薛涧坡：动态稳定性与冲击，课件 [ slides ]
  4. 许志伟：新凯恩斯模型与货币政策，课件 [ slides ]
  5. 彭玉磊：金融摩擦，课件 [ slides ]
  6. 杨光：Dynare介绍，课件 [ slides ]
• 研讨报告：DSGE模型在中国的研究进展与展望
  • 报告 [ slides ]
  • 论文链接 [ link ]
  • 补充材料：“兼爱非攻则天下治”，工作论文 [ link ] 发表缩略版 [ link ]

（三）Paul Goldsmith-Pinkham and Lars Vilhuber

A wonderful set of slides & sample codes from an applied methods course in Yale by Paul Goldsmith-Pinkham and Lars Vilhuber available at Github [ link ]

四、视频

（一）许志钦 最优化方法课程

1、最优化方法1: 介绍

2、最优化方法2：凸集

3、最优化方法3: 凸函数

4、最优化方法4 : 凸优化问题第一部分

5、最优化方法5 : 凸优化问题第二部分

6、最优化方法6 : Duality

7、最优化方法7 : CVX, 逼近与拟合

8、最优化8：统计估计

9、最优化9：SVM, Norm, SVD

10、最优化10：复杂度及线性代数补充

11、最优化11：无约束优化

12、最优化12：等式约束最小化

13、最优化13：内点法

14、最优化14：次梯度

15、最优化15：1ADMM

讲义：https://ins.sjtu.edu.cn/people/xuzhiqin/2020opti/

五、其他

（一）文献及代码

1、Smets & L Wouters：Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach pdf wp appendix 官方ppt1 ppt2 Uhlig-ppt3 code SW2007方程推导和结果复现